Windows XP - C:\Documents and Settings\ИМЯ_пользователя\Application Data\The Creative Assembly\Empire\save_games
Windows Vista - C:\Users\\AppData\Roaming\The Creative Assembly\Empire\save_games
Данная директория относится к «скрытым» от пользователя. Поэтому проще всего задать поиск по имени папки (save_games) и сохранить ярлык (ссылку) на данную директорию.